Крупнейшая в мире торговая площадка совершенствует свою торговую систему, чтобы процессы совершения сделок и обработки биржевых данных проходили еще быстрее, а трейдеры получали более оперативные данные. Если раньше скорость одной транзакции здесь измерялась микросекундами, то теперь счет пойдет на наносекунды или миллиардные доли микросекунд.
На первый взгляд, а также с точки зрения пользователя, не имевшего большого трейдерского опыта, такая суперточность ни к чему, однако в реальности это не так. Многие операции на рынках уже давно совершаются торговыми автоматизированными системами или, проще говоря, роботами. А раз так, то наносекундные скорости, когда между собой торги ведут машины - это как раз приемлемая скорость. Конечно, нельзя отрицать, что ускорение операций - это еще маркетинговый ход и определенное конкурентное преимущество, ведь конкуренция между площадками, взять хотя бы NYSE и NASDAQ, очень велика.
Впрочем, технический персонал Нью-Йоркской фондовой биржи говорит, что уменьшение времени операций - это также и уменьшение потребностей в аппаратном обеспечении, что позволяет сэкономить уже самой бирже.
"На протяжении многих лет стандартом были миллисекунды (0,001 секунды). Потом мы спустились до уровня микросекнуд (одна миллионная доля секунды), однако теперь на тех же мощностях и тех же сетях мы оперируем уже наносекундами", - говорит Конор Аллен, глава внедренческого подразделения NYSE Technologies.
Для того, чтобы считать время такими крошечными квантами инженерам пришлось пойти на хитрость. Дело в том, что даже современные процессоры уже не "мыслят" в наномасштабах: современных 3-гигагерцевый процессор делает один свой частотный так за 3,5 наносекунды, поэтому считать время процессоры могут только своими тактами. Однако специальное программное обеспечение, созданное совсем недавно, способно считать время между тактами, правда для работы такой системы нужно сразу несколько компьютеров.
"Интерес в подобных ухищрениях не чисто академический. На рынке есть крупные хедж-фонды, которые хотят торговать большими объемами на максимальных скоростях. Часто они принимают в расчет длину кабеля до сервера транзакций. Каждый лишний метр кабеля от терминала до сервера - это лишние три наносекунды, которые нужны сигналу для прохода этого метра, соответственно, чем длиннее кабель, тем больше задержка при совершении сделки", - говорит Аллен.
Впрочем, многие компьютерные эксперты говорят, что подобные "наносекундные масштабы" - это в большей степени маркетинг NYSE. "Простой пример: есть многоядерные процессоры, которые делят единый пул кеш-памяти. Одно ядро здесь как бы ворует кеш у другого, процессы синхронизации кеша могут занять до 10-15 тактов процессора, тогда задержка биржевой сделки неминуемо вырастает до миллисекунд", - говорит Майкл Салсберг, инженер ИТ-компании Unisys.
Единственный момент, который точно снизит латентность сделок, это более скоростные сети, в частности 10-гигабитные, которые NYSE сейчас также внедряет, уверены специалисты.
Источник: CyberSecurity
|
